Кредит в режиме конвейера

В Украине продолжается бурный рост потребительского кредитования. Массовая выдача кредитов ставит перед банками новую задачу — быстро и качественно оценить состояние платежеспособности потенциального заемщика. Это позволяют делать специальные системы скоринга, еще мало используемые отечественными финучреждениями.

 Необходимость быстро и массово выдавать кредиты физическим лицам, при этом удерживая под контролем финансовые риски, заставляет банкиров искать новые инструменты по оценке платежеспособности заемщиков. В странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются только тем заемщикам, которые прошли специальную процедуру оценки кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. На прошлой неделе на семинаре, организованном ExtraConsulting, банкиры изучали достоинства подобных систем.

Украинские банки, в отличие, к примеру, от российских, делают только первые шаги в применении специальных аналитических технологий для оценки кредитоспособности. Простейший вариант кредитного скоринга — балльную шкалу — уже используют некоторые крупные банки. А в большинстве случаев банки при решении о выдаче кредитов руководствуются соотношением уровня дохода заемщика и затрат на погашение. Однако существуют все предпосылки к тому, что украинские банки весьма скоро получат возможность перейти на новый уровень работы с потребительским кредитованием. Сейчас с «продвинутыми» системами уже работают в Альфа-Банке, финансовом учреждении «ПростоФинанс» (группа Societe Generale). И как уже писали «ЭИ», переговоры о создании аналогичной системы с банком «Аваль» ведет венгерская компания Statlogics.

Существует множество моделей скоринга. Каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих заемщика, и получает в результате свою собственную пороговую оценку риска, которая и позволяет разделять заемщиков на категории. Как считают специалисты, оптимальное количество базовых характеристик клиента должно состоять из восьми позиций. Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная лишь ему оценка кредитного риска. Сравнение значений, полученных конкретным заемщиком, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить проблему выбора при выдаче займов, разделяя заемщиков на два класса: тех, кому можно выдать кредит, и тех, кому выдача кредита противопоказана.

Кредитный аналитик банка «Пекао Украина» Евгений Матрос считает, что при создании скоринговой системы необходимо иметь статистические данные минимум 2 тыс. кредитных историй. Есть примеры, когда банки строили системы на базе одной тысячи историй, но тогда процент погрешностей таких программ может быть более высоким.

«В своей работе мы пока не используем скоринговые системы в их классическом понимании. В банке существуют свои процедуры и технологии, которые позволяют быстро оценить состояние заемщика»,— сообщил «ЭИ» заместитель руководителя бизнеса индивидуальных клиентов ПриватБанка Роман Негинский. По его прогнозам, активное развитие этого направления бизнеса в Украине произойдет после того, как закончится ценовая конкуренция среди банков и встанет вопрос быстроты принятия решений при выдаче кредитов. «Ставки бесконечно снижаться не могут. Когда они достигнут своего разумного минимума и начнется конкуренция за скорость, тогда банки активнее начнут внедрять скоринговые системы»,— утверждает банкир.

Стоит отметить, что стоимость новых продуктов достаточно высокая. Системы российских и украинских разработчиков дешевле, чем у мировых компаний. По оценкам экспертов, для крупного украинского банка внедрение полноценной системы скоринга обойдется минимум $0,5 млн. Кроме того необходимо заранее подготовиться к затратам по поддержанию системы. В частности, с определенной периодичностью модель необходимо проверять на адекватность. «В условиях переходного рынка параметры системы необходимо пересматривать каждые 2-3 года»,— считает г-н Матрос.

 Автор: Роман КОВТУН

Газета «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»