Крупнейшим банкам мира закрутили гайки

Базельский комитет повысил требования к капиталу банков-гигантов и запретил им создавать резервы «новомодными» способами, в частности, «условным» капиталом. Под новые требования может попасть около 30 финучреждений.

Крупнейшие банки должны будут нарастить основной капитал на 1-2,5 процентных пункта в зависимости от своей системной значимости сверх общеустановленного минимума в 7%, чтобы стать менее чувствительными к рискам. Такое решение приняли в конце прошлой недели руководители крупнейших мировых Центробанков, говорится в сообщении Банка международных расчетов.

«Более высокие требования по абсорбции убытков будут введены параллельно с требованиями к капиталу по «Базелю-III» и контрциклическими буферами, то есть с 1 января 2016 года и до конца 2018 года, и в полном объеме вступят в силу 1 января 2019 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, если кредитная организация приобретает все большую системную значимость, то требование к ее минимальному капиталу будет поднято еще на 1 процентный пункт, что увеличит максимальный размер дополнительного капитального буфера для банков-гигантов до 3,5%.

Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, считает, что такие постановления поспособствуют борьбе с внешним негативом и «моральным риском, связанным с глобальными системно значимыми банками». Председатель Базельского комитета по банковскому надзору и глава ЦБ Нидерландов Нут Веллинк пояснил, что предлагаемые меры повысят способность системно важных банков «переваривать» убытки и укрепят стабильность банковской системы.

Решение Базельского комитета по банковскому надзору вызвало массовые распродажи банковских акций в Европе, несмотря на то, что рынок давно ждал решения по Common Equity Tier 1. Но исключение условного капитала (contingent capital, CoCos) для достижения более высоких показателей будет негативом для многих банков и инвесторов, считают аналитики CNBC.

Участники заседания Базельского комитета утвердили строгое определение капитала, требующее от банка создавать капитал обычными акциями и нераспределенной прибылью, и отклонили «новомодные» типы капитала, в частности, «условный» тип долга, становящийся капиталом лишь при форс-мажоре.

«Недопущение использования условного капитала будет нежелательным сюрпризом для тех управляющих и инвесторов, которые видели CoCos как решение для рекапитализации сектора, — заявил Антонио Гульельми, аналитик Mediobanca. — Буфер должен породить финальную волну выпусков новых акций [для акционеров компаний]».

Аналитик оценил дефицит капитала в 62 млрд долларов для банков BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и UniCredit. Всего с новыми «супертребованиями» комитета по банковскому надзору, как ожидается, столкнутся около 30 банков.

Как сообщалось ранее, не менее чем от восьми крупнейших банков мира, как ожидается, будут потребованы дополнительные буферы капитала в размере 2,5% от размера активов (помимо минимума, установленного Базельским комитетом на уровне 7%). В числе этих финучреждений могут оказаться Citigroup, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и Barclays.

По материалам: BFM.ru

Инф. delo.ua