«Докапитализация -- рекомендация, а не требование»

Василий Горбаль об экспресс-анализе МВФ платежеспособности украинских банков

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Нацбанку условие выделения второго транша для поддержки курса гривны. Для получения денег МВФ к середине декабря необходимо провести ревизию капитала 17 крупнейших банков (см. Ъ от 28 ноября), суммарный объем которого, по оценке фонда, в случае углубления кризиса может уменьшиться на $10 млрд. О том, какие результаты могут быть получены в ходе проверки и чего следует опасаться банкам, специальному корреспонденту Ъ РУСЛАНУ ЧЕРНОМУ рассказал член совета НБУ, почетный президент Укргазбанка ВАСИЛИЙ ГОРБАЛЬ.

– Для чего сейчас, по вашему мнению, проводится диагностика крупнейших украинских банков по методике МВФ?

– Результат любого стресс-анализа становится поводом для внутренней дискуссии в банке при принятии тех или иных управленческих решений по коррекции бизнес-планов. Это путь кризисного развития системы, и одним из вариантов решения проблемы может быть докапитализация. Поэтому НБУ абсолютно правильно проводит инвентаризацию существующего платежного баланса и начинает диалог с банкирами и их клиентами. Поскольку основная часть 17 крупнейших банков – учреждения с иностранным капиталом, в НБУ будут проводиться встречи с руководителями материнских компаний для прояснения их планов по поддержке ликвидности украинских "дочек". Должен состояться пересмотр бизнес-планов этих банков, потому что они покупались по другим бизнес-планам, которые теперь подлежат коррекции. В результате диалога НБУ с руководством или советами иностранных банков, работающих в Украине, появится понимание того, насколько скорректированы их бизнес-планы и насколько они последовательны в поддержке украинских активов.

– Может ли такой диалог закончиться сворачиванием бизнеса иностранных групп, притом что Intesa и UniCredit уже думают о продаже своих "дочек" их бывшим владельцам?

– Мне неизвестно о таких предложениях. Я уверен, что иностранные банки будут последовательны в отношении украинского рынка и встречи в Нацбанке с их представителями после проверки дадут именно такой результат. Украинский рынок остается очень интересным даже во время кризиса.

– К чему еще может привести диагностика банков?

– Когда эта работа будет закончена, мы четко поймем платежные календари – и НБУ легко сможет прогнозировать поведение нерезидентов на 2009 год и формировать прогнозированную валютную политику. Таким образом будет исключен фактор раздражения для украинских вкладчиков.

– Что же тогда в такой проверке вызывает опасения банкиров?

– Очень важно, чтобы материалы обсуждения подобных стресс-анализов не появились в СМИ и не были вынесены на широкое обсуждение как единственный путь развития украинских банков. Ведь это моделирование ситуации, а негативный анализ усугубит ситуацию. Насколько мне известно, представители МВФ, которые работали над методикой, занимались тем же во время кризиса в Турции, где все банки пережили кризис, а информация о проверке не появилась в прессе. Банкиры дали населению правильный посыл в СМИ только по итогам проведения процедуры.

– Что представляет собой такая проверка?

– При проведении экспресс-анализа используется метод, при котором определенный процент кредитов признается невозвратным. Этот результат сравнивается с резервами в банке, которые доформировываются, и вычисляется положительный или отрицательный капитал. Подобные тесты самостоятельно составляют и другие банки. Я видел, как такой внутренний стресс-анализ делал "Банк Ренессанс Капитал". Его специалисты условно признавали 25% кредитов плохими и анализировали капитал крупнейших банков. Кстати, после анализа по их методике, который охватил 25 банков, у Укргазбанка и еще пяти украинских банков оказался положительный капитал.

– То есть после диагностики МВФ банкиры могут отказаться от докапитализации своих учреждений?

– Докапитализация – это рекомендация, а не требование. В банке могут сказать: ваш анализ нашего кредитного портфеля слишком пессимистичен ввиду того, что мы на протяжении последних пяти лет занимались совершенствованием кредитных процедур и уверены, что лишь столько-то процентов могут быть невозвратными. Нам нужно только столько-то резервов и на такую-то цифру докапитализировать банк. Не следует думать, что в наших банках слабые аналитические управления, проводящие подобные стресс-анализы. Анализ, который будет проведен по методике МВФ,– только дополнительный аргумент обсуждения и выработки управленческого решения.

– А вы не думаете, что без вливания капитала некоторые банки обанкротятся?

– Я верю, что мы не потеряем ни одного из участников рынка. Этого можно достичь путем быстрого слияния каких-то банков – как принудительного, так и добровольного. Мы преодолеем кризис путем мобилизации интеллекта в банковской системе, тем более что уровень украинского банковского менеджмента достаточно высок. Мои слова подтверждает то, что большинство зарубежных инвесторов, покупая украинские банки, одним из первых условий называют сохранение украинских топ-менеджеров. Этим политика иностранных банков в Украине кардинально отличается от их действий на других рынках, где они, как правило, привлекают своих менеджеров. У нас другая проблема. Текущая валютная политика влияет на отток средств клиентов. Поэтому при подготовке кризисных сценариев нужно рассматривать и курсовой вопрос.

– Какую роль в этом будет играть кредит МВФ?

– Первый транш средств МВФ уже зачислен в резервы НБУ для поддержки курса гривны. Но, помимо плана, предложенного МВФ, необходимо провести инвентаризацию нашего платежного баланса. В связи с этим представители фонда допускают, что можно реструктуризировать некоторые долги, прежде всего корпоративные.

– Почему в других странах Восточной Европы вопрос девальвации национальных валют стоит менее остро?

– У нас население более подвержено валютным рискам и в кризисные моменты активно переводит депозиты из гривны в иностранную валюту. А в других странах Восточной Европы делают все для того, чтобы максимально стабилизировать ситуацию, и у них национальная валюта является единственным средством платежа. Мы же до сих пор говорим о высоком уровне долларизации экономики и бивалютности. Не секрет, что на товарных рынках многие рассчитываются в долларах.

– Но ведь одним из первых источников ажиотажного спроса на доллар, который привел к девальвации гривны, считается не население, а политики и чиновники. Это так?

– К сожалению, именно VIP-клиенты, к которым можно отнести и народных депутатов, первыми реагируют на негативные слухи, используя для этого деньги, которые для них не последние. При этом, к сожалению, некоторые далекие от банковской деятельности парламентарии позволяют себе делать прогнозы, касающиеся валютного курса, не имея соответствующих знаний. Я регулярно призываю депутатов к тому, чтобы они осознавали ответственность за высказывания, на которые чутко реагирует банковская система.

Инф. kommersant.ua